La costruzione del complesso fu iniziata nel XVI secolo dalla Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, detta dei Girolamini perchè proveniente dalla Chiesa romana di San Girolamo alla Carità. L'interno, in restauro, ampio e luminoso, è diviso in tre navate da colonne di granito; sull'altare maggiore si nota il dipinto di G.B. Azzolino raffigurante la "Madonna della Vallicella". La sacrestia affrescata da Luca Giordano conserva il settecentesco pavimento marmoreo del Guglielmelli.
 
Fa parte del complesso la Biblioteca che custodisce incunaboli e preziosi manoscritti, tra cui il fondo del filosofo napoletano Giuseppe Valletta, in un ambiente con arredi e decorazioni del Settecento. La Pinacoteca, raccoglie importanti opere tra cui dipinti di Guido Reni, Luca Giordano e Jusepe de Ribera.
 
Ricordiamo, inoltre, la Congrega dell'Assunta, l'Archivio Oratoriano, quello musicale e i due Chiostri: il piccolo del Dosio con al centro il secentesco pozzo in marmo, ed il grande del Lazzari con un ampio aranceto.